Здание бывшего Правления Астраханского казачьего войска в котором находится музей боевой славы было возведено в 1906-1907 гг. на месте 2-х этажного купеческого особняка, выходившего фасадом на Губернаторскую площадь.
Автором проекта войскового Правления стал архитектор В.Б. Варганек-Вальдовский, построивший в 1902-1918 гг. ряд городских сооружений.
В советское время в здании размещался комиссариат по внутренним делам (после революции 1917 года), в 1922-1927 гг. в здании находилась редакция губернской газеты «Коммунист», в 30-е годы — это был Дом инженерно-технических работников. С 1939 года в здании располагалось командование АСПУ (астраханского стрелково-пулеметного училища). В июле-августе 1942 г. — штаб Сталинградского военного округа. С августа по октябрь 1942 г. — Полит управление 28-й армии, сформированной в 1942 году в Астрахани для защиты Волжского Понизовья и ставшей левым флангом Сталинградского фронта.
В 1975 году на 1-м этаже здания расположился Музей боевой славы. В 1985 году к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне экспозиции музея разместились на всех 3-х этажах здания.
