Филармония была организована постановлением президиума Астраханского городского Совета от 2 апреля 1937 года на базе существовавших в Астрахани симфонических составов и драматического театра, кинотеатра «Модерн» и прочих культурных учреждений. Художественным руководителем и дирижёром был утверждён Г. С. Цейхенштейн. Большую организаторскую работу провёл директор музыкального училища Г. М. Каверин. История филармонии — это прежде всего яркие артистические индивидуальности работавших и работающих здесь сегодня певцов, музыкантов, артистов эстрады. Основной задачей Астраханской государственной филармонии уже более 70 лет является просветительская деятельность и пропаганда высокого искусства. В городе с XIX столетия проявлялся значительный интерес к академическому пению в различных его проявлениях, и прежде всего, к опере.

Жители Астрахани достигли вершин оперного искусства. Фестивали вокального искусства имени Валерии Барсовой и Марии Максаковой приобрели международный размах. Астрахань издавна являлась одним из самых посещаемых знаменитостями мирового уровня городов. Концертные сезоны всегда были здесь богаты и насыщенны. В числе гастролёров, вдохновлявших великим искусством, были Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов, Иван Козловский, Давид Ойстрах, Генрих Нейгауз, Эмиль Гилельс, Лев Оборин, Яков Флиер, Валерия Барсова, Мария Максакова, Зара Долуханова, Святослав Рихтер и многие другие. Филармония способствовала рождению истинных слушателей и зрителей, приобщала к подлинному музыкальному искусству, формировала в астраханцах художественный вкус.

На сегодняшний день Астраханская государственная филармония — одна из ведущих концертных организаций на Юге России, которая ведет активную концертную деятельность. Коллективы филармонии принимают участие в российских и международных фестивалях и конкурсах.